Los ‘stress test’ que complementan las pruebas de la EBA

Desde el año 2017, el Banco Central Europeo (BCE) somete a las entidades bajo su supervisión a pruebas de resistencia. Estos test se llevan a cabo en años impares (el próximo es en 2019) y sirven como un complemento por parte del supervisor a los stress test que coordina la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para todos los bancos significativos del Viejo Continente, y que se realizan en años pares.

Frente a las pruebas diseñadas por la EBA, que tratan de comprobar la resistencia de las entidades en varios ámbitos y en función de distintos escenarios adversos, los test planteados por el BCE tratan de determinar cómo de preparadas están las entidades supervisadas respecto a factores concretos. Así, en 2019 los test medirán la resistencia a fuertes fugas de depósitos, mientras que en 2017 las pruebas sometieron a l os bancos a periodos de tiempo con tipos de interés más altos o a un plazo prolongado de tiempo con los tipos en territorio negativo o próximos a cero.

En las pruebas del año pasado, por ejemplo, el BCE concluyó que la mayoría de bancos de la zona euro gestionaban adecuadamente su riesgo de tipo de interés. Así, en caso de que los tipos de interés se mantuvieran planos, el sector en su conjunto registraría un descenso de sus ingresos netos del 7,5%. Sin embargo, en caso de que subieran en unos 200 puntos básicos, el margen de intereses de la banca europea se elevaría un 4,1% en 2018 y un 10,5% en 2019, según los resultados publicados por el BCE tras concluir las pruebas.